Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций - Недосекин А.О.
- 1. Аннотация
- 2. Сведения об авторе
- 3. Содержание
- 4. Предисловие
- 5. Инвестиции, неопределенность и риски
- 10. Акции
- 11. Типовой информацией, которая интересует инвестора, является:
- 12. Бумаги с фиксированным доходом
- 13. Паи взаимных фондов
- 14. Опционы
- 15. Существующие способы оценки рисков инвестиций
- 16. Роль предпочтений и ожиданий инвестора
- 17. Выводы
- 18. Базовые нечеткие описания для фондового менеджмента
- 19. Понятие квазистатистики
- 20. Ключевые понятия теории нечетких множеств
- 21. Носитель
- 22. Нечеткое множество
- 23. Функция принадлежности
- 24. Лингвистическая переменная
- 25. Операции над нечеткими подмножествами
- 26. Нечеткие числа и операции над ними
- 27. Трапециевидное (трапезоидное) нечеткое число
- 28. Треугольные нечеткие числа
- 29. Операции над нечеткими числами
- 30. Вероятностное распределение с нечеткими параметрами
- 31. Выводы
- 32. Комплексный финансовый анализ эмитента ценных бумаг
- 33. Подходы к комплексному финансовому анализу
- 34. Риск банкротства эмитента
- 35. Проблемы анализа риска банкротства предприятия
- 36. Существующие методы анализа риска банкротства
- 37. Метод комплексного финансового анализа на основе нечетких представлений
- 38. Упрощенное изложение метода
- 39. Корреляция опционов put и call в комбинации «strangle»
- 40. Нечеткая модель оценки характера рынка
- 43. Метод оптимизации портфелей на долговых обязательствах
- 44. Пример оптимизации bond-портфеля
- 46. Системы скоринга и их оценка